Das hat vermutlich damit zu tun, wo der Nullpunkt der Komponente ist. Wenn du die Komponente an einem Eckpunkt packst der später auf der Wand liegen soll und alles andere von der Komponente zu dir hin schaut und du es auf einer Wand platzierst sollte es funktionieren.
SketchUp 'snapt' immer zu Oberflächen/Kanten/Punkten, von denen es denkt, dass der Anwender diesen meint. Im Allgemeinen funktioniert das hervorragend. Es dürfte auch nie auf eine unsichtbare (Innen-)Fläche snapen.
Fenster als Komponenten zu erstellen macht gewisse Probleme. Du definierst ein Loch in der Wand, aber die Wand weiss nix davon, denn das Konzept der Gruppen und Komponenten beinhalten ja gerade, dass andere Objekte erstmal nicht davon verändert werden. Du kannst dieses Problem vermeiden indem du nicht mit Komponenten oder Gruppen arbeitest, sondern das erste Fenster direkt in der Wand modellierst. Danach selektierst du alle Kanten und Flächen, die das Fenster ausmachen und kopierst es an eine andere Stelle auf der Wand.